أرما الحركة من المتوسط التمثيل

متوسط ​​تمثيل التمثيل التقريبي للانحدار الذاتي بيتر بلمان 1 قسم الإحصاء، جامعة كاليفورنيا، قاعة إيفانز، بيركلي، كا 94720، الولايات المتحدة الأمريكية متوفر على الإنترنت 5 أبريل 2000. ندرس خصائص ما () - تمثيل تقريب الانحدار الذاتي ل ثابتة، عملية حقيقية القيمة. في القيام بذلك نعطي تمديد نظرية وينرز في الإعداد التقريبي حتمية. عند التعامل مع البيانات، يمكننا استخدام هذه النتيجة الرئيسية الجديدة للحصول على نظرة ثاقبة في هيكل ما () - تمثيل نماذج الانحدار الذاتي المجهزة حيث يزيد النظام مع حجم العينة. على وجه الخصوص، ونحن نقدم موحدة ملزمة لتقدير معاملات المتوسط ​​المتحرك عن طريق التقريب الانحدار الذاتي يجري موحدة على جميع الأعداد الصحيحة. أر () تحليل مجمع السببي تحليل الاستجابة الدالة وظيفة خطية عكسية ما () خلط الوقت سلسلة نقل وظيفة عملية ثابتة المراجع وآخرون. 1982 H.-Z. و. Z.-G تشن. E. J. حنان الارتباط الذاتي، الانحدار الذاتي وتقريب الانحدار الذاتي آن. الدولتية. فولوم 10. 1982. ب. 926936 كور: H.-Z. و. Z.-G تشن. E. J. حنان الارتباط الذاتي، الانحدار الذاتي وتقريب الانحدار الذاتي آن. الدولتية. المجلد 11. 1982. ص. 1018 بيرك، 1974 K. N. بيرك التقديرات الطيفية الانحدار الذاتي متسقة آن. الدولتية. فولوم 2. 1974. ب. 489502 بهانزالي، 1989 R. J. بهانسالي تقدير التمثيل المتوسط ​​المتحرك لعملية ثابتة بواسطة نموذج الانحدار الذاتي المناسب J. الوقت سلسلة الشرج. فولوم 10. 1989. ب. 215232 بهانزالي، 1992 R. J. بانزالي تقدير الانحدار الذاتي للتنبؤ يعني خطأ مربع وقياس R 2: تطبيق الاتجاهات الجديدة في تحليل سلسلة زمنية. د. P. كاينز. J. جيويك. E. بارزن. M. روزنبلات. الآنسة. Taqqu. 1992. سبرينغر، نيويورك. ب. 924 بارت I بيكيل أند بلمان، 1995 P. J. بيكيل. P. بلمان خلط الملكية والوظيفية الحد المركزي نظريات ل بوتستراب غربال في سلسلة زمنية، تيش. ريب. 440. 1995. قسم الإحصاء، جامعة كاليفورنيا بيركلي، بيركلي، كاليفورنيا بريلينجر، 1975 D. R. بريلينجر الوقت سلسلة تحليل البيانات والنظرية. 1975. هولت، رينهارت ونستون، نيويورك بروكويل وديفيس، 1987 بي جيه بروكويل. قانون الجمهورية ديفيس تايم سلسلة: نظرية وطرق 1987. سبرينجر، نيويورك بهلمان، 1995 P. بلمان غربال التمهيد لسلسلة زمنية، تيش. ريب. 431. 1995. قسم الإحصاء، جامعة كاليفورنيا بيركلي، بيركلي، كاليفورنيا ديستلر وهنان، 1988 M. ديستلر. E. J. حنان النظرية الإحصائية للنظم الخطية 1988. وايلي، نيويورك دوخان، 1994 P. دوخان خلط خصائص وأمثلة. محاضرة ملاحظات في الإحصاء. المجلد فول. 85. 1994. سبرينجر، نيويورك دوربين، 1960 J. دوربين تركيب نماذج السلاسل الزمنية Rev. إنترنات. الدولتية. انست. المجلد 28. 1960. ص 233244 إفرون، 1979 B. طرق إفرون بوتستراب: نظرة أخرى على جاكنيف آن. الدولتية. فولوم 7. 1979. ب. 126 جلفاند إت آل. 1964 أولا - جلفند. D. رايكوف. G. شيلوف كومنتاتيف نورم رينغس 1964. تشيلسي، نيو يورك هانان، 1987 E. J. حنان راتيونال نقل وظيفة تقريب ستات. الخيال العلمي. فولوم 5. 1987. ب. 105138 حنان أند كافاليريس، 1986 E. J. حنان. L. كافاليريس الانحدار، نماذج الانحدار الذاتي J. الوقت سلسلة الشرج. فولوم 7. 1986. ب. 2749 كريس، 1988 J.-P. كريس الاستدلال الإحصائي المتكافئ لفئة من العمليات العشوائية 1988. هابليتيونسسكريفت، ونيفرزيت هامبورغ، هامبورغ، ألمانيا كرومر، 1970 R. E كرومر خصائص متناظرة من مقدر الطيفي الانحدار الذاتي، دكتوراه. أطروحة. 1970. قسم الإحصاء، جامعة ستانفورد، ستانفورد، كاليفورنيا لويس وراينزيل، 1985 R. A. لويس. G. C. رينزيل التنبؤ سلسلة زمنية متعددة المتغيرات من قبل الانحدار الذاتي نموذج المناسب J. متعدد المتغيرات الشرج. فولوم 16. 1985. ب. 393411 لجونغ، 1978 L. ليونغ كونفيرجانس تحليل طرق تحديد البارامترية إيي ترانس. المطعم الآلي. التحكم أس-23. 1978. ب. 770783 ليكيبوهل، 1989 H. ليكيبوهل ملاحظة عن التوزيع المتناظر لوظائف الاستجابة النبضية لنماذج القيمة المعرضة للمخاطر المقدرة مع بقايا متعامدة J. الاقتصاد القياسي. المجلد 42. 1989. ص 371376 لتيبوهل، 1991 H. لتيبوهل مقدمة في تحليل سلاسل زمنية متعددة 1991. سبرينجر، هايدلبرغ بارزين، 1982 E. نماذج بارزا أرما لتحليل السلاسل الزمنية والتنبؤ J. التوقعات. فولوم 1. 1982. ب. 6782 باباروديتيس أند ستريتبرغ، 1992 E. E. باباروديتيس. B. ستريتبرغ إحصاءات تحديد النظام في الانحدار الذاتي ثابتة نماذج المتوسط ​​المتحرك: ناقلات أوتوكوريلاتيونس و بوتستراب J. سلسلة الوقت الشرج. فولوم 13. 1992. ب. 415434 بتشر، 1987 B. M. نتائج بتشر كونفيرجانس لأقصى قدر ممكن من مقدر النوع في نماذج أرما متعددة المتغيرات J. مولتيفاريت أنال. فولوم 21. 1987. ب. 2952 سايكونن، 1986 P. سايكونن خصائص متناظرة لبعض المقدرين المبدئيين لمتوسطات السلاسل الزمنية ذات الانحدار الذاتي والانحدار الذاتي. فولوم 7. 1986. ب. 133155 سيلفيا أند روبنسون، 1979 M. T. سيلفيا. E. A. روبنسون ديكونفولوتيون أوف جيوفيزيكال تايم سيريز إن ذي إكسبلوراتيون فور أويل أند ناتشورال غاس 1979. إلزيفير، أمستردام ويينر، 1993 N. ويينر ذي فوريه إنتغرال أند سيرتين أوف أبليكاتيونس 1993. كامبريدج ونيف. الصحافة، كامبردج ويذرز أند ويثرز، 1981 C. S ويثرز الحد المركزي نظريات لمتغيرات التابعة I Z. وارسش. verw. Gebiete. المجلد 57. 1981. ب. 509534 كور: C. S. ويترز الحد المركزي نظريات للمتغيرات التابعة I Z. وارسش. verw. Gebiete. المجلد 63. 1981. p. 555 زيغموند، 1959 A. زيغموند، سلسلة المثلثية. المجلد فول. 1. 1959. جامعة كامبريدج. الصحافة، كامبريدج 1 بدعم من مؤسسة العلوم الوطنية السويسرية. كوبيرايت 1995 تم النشر بواسطة إلزيفير B. V. نقلا عن المقالات () تمثيل متوسط ​​التمثيل التقريبي للانحدار الذاتي نحن ندرس خصائص تمثيل ما () - تقريب الانحدار الذاتي لعملية ثابتة، قيمة حقيقية. في القيام بذلك نعطي تمديد نظرية وينرز في الإعداد التقريبي حتمية. عند التعامل مع البيانات، يمكننا استخدام هذه النتيجة الرئيسية الجديدة للحصول على نظرة ثاقبة في هيكل ما () - تمثيل نماذج الانحدار الذاتي المجهزة حيث يزيد النظام مع حجم العينة. على وجه الخصوص، ونحن نقدم موحدة ملزمة لتقدير معاملات المتوسط ​​المتحرك عن طريق التقريب الانحدار الذاتي يجري موحدة على جميع الأعداد الصحيحة. أر () تحليل مجمع السببية دالة استجابة الاندفاع عملية خطيية عكسية ما () خلط سلسلة الوقت وظيفة نقل عملية ثابتة تحميل النص الكامل في بدف نقلا عن المقالات (0) بدعم من المؤسسة الوطنية السويسرية للعلوم. كوبيرايت 1995 نشرت من قبل إلزيفير B. V. المقالات الموصى بها نقاش المقالات ملفات تعريف الارتباط يستخدمها هذا الموقع. لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة صفحة ملفات تعريف الارتباط. حقوق الطبع والنشر 2017 إلزيفير B. V. أو المرخصين أو المساهمين. سسينسديركت هي علامة تجارية مسجلة لشركة إلزيفير B. V.ARMA تمثيل نموذجين عاملين يتم تحديد العديد من نماذج سلاسل الوقت المالي من خلال تمثيل هيكلي. ومع ذلك، قد يكون معرفة شكل أرما انخفاضها مفيدة لتحليل الاستجابة دفعة، والتصفية، والتنبؤ، ولأغراض الاستدلال الإحصائي. هذا التمثيل أرما هو الحالة التحليلية الثابتة للمتغير غير قابل للملاحظة، وبالتالي فهو نهج بديل لطرق القائم على مرشح كالمان. في هذا البحث، نستمد من الناحية التحليلية جذور المتوسط ​​المتحرك لنموذج ذو عاملين. ثم نقدم طلب مالي. وبشكل أدق، نحن نميز ضعف غارتش (2،2) تمثيل نماذج التقلب العشوائي المستمر الوقت عندما تكون عملية التباين مزيج خطي من عمليتي الانحدار الذاتي، كما هو الحال في أفين، نشر غارش، سيف، إيجابية أورنستين-أولنبيك، إيجنفونكتيون، و سر-سارف. بيوكوب دي مودلز فينانسيرس سونت سبسيفيس ترافرز ديس ريبرسنتاتيونس ستروكتورلز. نانموينز، لا كونيسانس دي فورمز رديتس أرما بيوت دي تري أوتيل بور لاناليس دي فونكتيون دي ربونسس، لي فيلتريج، لا بريسيسيون إت إت ليس مثوديس دينفرنس ستاتيستيك. سيت ريبرسنتاتيون أرما إست لا فورم أناليتيكو دي لتات ستابل دي لا فاريابل إنوبسرفابل إت إست دونك ون ألترناتيف أوكس مثوديس بيس سور سور فيلتر دي كالمان. دانز سيت أرتيكل، نوس دريفونس ليس فورمولز أناليتيكس ديس راسينس موين-موبيل دان مودل ديوكس فاكتورس. بداخلها، نوس بروبوسونز ون التطبيق فينانسير. بالإضافة إلى ذلك، نوس كاراكتريسونس لا ريبرسنتاتيون غارتش (2،2) فيبل دون مودل إن تمبس كونتينينغ إت فوتليت ستوشاستيك كواند لا فاريانس إنستانان إست لا كومبينايسون لينير دي ديوكس بروسيسوس أوتو-ررجيسيفس، كوم بور ليس مودلز أفينس، ديسشاد غارتش، سيف، Ornstein - أولنبيك إت بوسيتيفس، فونكتيونس بروبريس، إت سر-سارف. إذا واجهتك مشاكل في تنزيل ملف، تحقق مما إذا كان لديك التطبيق المناسب لمشاهدته أولا. في حالة وجود المزيد من المشاكل قراءة صفحة المساعدة إيدياس. لاحظ أن هذه الملفات ليست على موقع إيدياس. يرجى التحلي بالصبر حيث قد تكون الملفات كبيرة. ECON217HWARMA - 7. العثور على المتوسط ​​المتحرك. ECON217HWARMA 1. إذا كانت السلسلة الزمنية ثابتة التباين، ماذا نعرف عن E (X t) و كوف (X t. X تك) ل t 1. T و k 0، 1، 2. 2. إذا كان ضجيج أبيض (X t) و كوف (X t. X تك) ل t 1. T و k 0، 1، 2. 3. تحديد ومقارنة الدالة الترابط الذاتي ووظيفة الارتباط الذاتي الجزئي سلسلة زمنية ثابتة. 4. افترض أن Y t يتبع Y t في Y t-1 إبسيلون t إبسيلون t ون (0. سيغما 2). ا. اذكر الافتراضات (في) التي ستجعل ثابتة. ب. على افتراض ثابت. العثور على وظيفة الارتباط الذاتي ودالة الارتباط الذاتي الجزئي. 5. افترض أن Y t يتبع Y t إبسيلون t ثيتا إبسيلون t-1 إبسيلون t ون (0، سيغما 2). ا. ذكر الافتراضات التي ستجعل ثابتة. ب. البحث عن وظيفة الارتباط الذاتي. ج. اكتب وظيفة الارتباط الذاتي الجزئي. 6. النظر في سجل السلاسل الزمنية. ناقش كيف ستحدد نموذجا زمنيا لسلسلة زمنية باستخدام نهج بوكس-جينكينز المكون من ثلاث خطوات ونهج معايير المعلومات. هذه هي نهاية المعاينة. اشترك للوصول إلى بقية المستند. معاينة النص غير المنسقة: 7. ابحث عن تمثيل المتوسط ​​المتحرك، والاستجابة النبضية، وتوقعات كل من العمليات التالية: أ) (1- L) Y t t. ب) (1-L) Y t t. ج) Y ر (1 لتر) t. د) Y t (1 لتر) t. 8. النظر في عملية الانحدار الذاتي من الدرجة الثانية y t a 2 y t-2 t، حيث 2 أمبلت 1. a. البحث: i. E t-2 y t إي. E t-1 y t إي. E t y t 2 إيف. كوف (y t. y t-1) v. كوف (y t. y t-2) في. أوتوكوريلاتيونس الجزئية 11 و 22 ب. العثور على وظيفة استجابة النبض. نظرا y t-2. تتبع الآثار على صدمة ر على تسلسل. ج. تحديد وظيفة التنبؤ: E t y t t s. خطأ في التنبؤ) (مجموعة هي الفرق بين يتس و E تيت s استخلاص الرسم البياني للتسلسل تلميح: البحث عن t) (سي t. فار) (سي t. و) () (جسيز E ت ل j 0 إلى المجلد 9. إندرز، الفصل 2، السؤال 11. عرض الوثيقة كاملة تم تحميل هذه المذكرة على 09292010 للدورة إكونوميتري تدرس من قبل البروفيسور فيرلي خلال فترة الشتاء 03909 في أوسك انقر لتحرير تفاصيل الوثيقة